《資訊異常暫停交易新制-上篇》配合現貨 指數期貨、股期都停

為避免證券市場發生當機等資訊異常事件，影響期貨市場運作，期 交所規畫相關處理措施，預計於12月21日起實施。未來如證交所或櫃買中心於期貨市場開盤前(8：45前)，因系統 故障或中斷宣布暫停交易時，相關上市、櫃股價指數類及股票類的期 貨及選擇權契約原則上將配合暫停交易，之後如證券市場恢復交易， 相關契約亦配合恢復交易，但如證交所或櫃買中心於期貨市場開盤後 才宣布暫停交易，則原則上期貨市場相關契約將繼續交易。期交所指出，交易人於期貨市場暫停交易期間內，不可下新單及改 單，但可刪單或減量，暫停交易前輸入而未成交的委託單，除全部成 交否則取消委託單(FOK單)、組合單、一定範圍市價單及鉅額委託 單失效外，其他未成交的委託單仍然有效，撮合優先順序不變。期貨 市場恢復交易時，將比照現行盤前規定，收單15分鐘後，以集合競價 重新開盤，開盤前2分鐘不得刪單、改單，開盤後採逐筆撮合交易至 收盤，收單期間可接受的委託種類同現行盤前規定。期交所指出，最後交易(結算)日遇證交所或櫃買中心因系統故障 或中斷宣布暫停交易時，如證券市場當日交易時間不足15分鐘(即現 行股價指數類契約最後結算價取樣時間的一半)，則最後交易(結算 )日將順延至次一營業日(T→T+1)，以避免最後結算價取樣不足的 問題，惟為避免影響盤中作業，原到期契約當日(T)收盤時間仍為 13：30，不順延至13：45。如證券市場當日交易時間超過15分鐘，則最後交易(結算)日不順 延，最後結算價計算方式為證券市場收盤(13：30)或是最後一次暫 停交易時點，往前取301筆(661筆)標的指數(證券)資料計算股價 指數(股票)類契約的最後結算價。