期交所揭露三大法人期貨交易資訊

我國期貨市場發展環境和參與結構已趨成熟，交易人因交易經驗之累積，對相關資訊之需求與日俱增。期交所副總經理邱文昌表示，為因應市場發展、增加資訊透明度、促進現貨及期貨市場資訊互用價值及促進我國證券與期貨市場健全蓬勃發展等因素，期交所於日前揭露三大法人期貨交易資訊。邱文昌表示，期交所自2005年1月起，參考美國期貨交易委員會之作法，公布期貨及選擇權大額交易人未沖銷部位結構表，內容為期貨及選擇權未沖銷部位前5、10大交易人持有之未沖銷部位數量及其比例。至於法人交易資訊部分，我國現貨市場每日均已揭露自營商、外資及證券投信等三大法人之買賣資訊，而期貨市場從4月7日起也彌補原先無相對應資訊的缺口，證券投資人或期貨交易人將可同時參考現貨市場與期貨市場之三大法人交易資訊，進行綜合分析，有助於提高現貨市場資訊的完整性和參考價值。期交所此次揭露三大法人期貨交易內容包括：股價指數期貨、股價指數選擇權與股票選擇契約等的每日期貨及選擇權交易量、未沖銷量及其契約金額。邱文昌提醒交易人解讀三大法人期貨交易資訊時，應特別注意揭露的資訊中，「自營商」和「投信」之涵蓋範圍與證券市場並不完全相同，例如，專營期貨自營商和期貨信託基金之證券買賣動向，並未納入證券市場揭露範圍；而選擇權契約金額係以權利金價值計算，若將其與期貨商品之契約金額合併計算時，需考量不同商品間實際風險大小之差異性。另外，前日存量(未沖銷部位數)加計本日流量(交易量)，其數值與本日存量(未沖銷部位數)或有差異，此係因交易人申請大小臺指互抵或部位指定沖銷所致。